PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FVX с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FVX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^FVX и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^FVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.68%
561.47%
^FVX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FVX:

-0.63

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

^FVX:

-0.77

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

^FVX:

0.91

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

^FVX:

-0.26

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

^FVX:

-1.12

VOO:

2.51

Индекс Язвы

^FVX:

13.30%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

^FVX:

23.75%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

^FVX:

-97.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^FVX:

-51.67%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^FVX показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ^FVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.19% соответственно.

^FVX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-17.74%

5 лет

61.72%

10 лет

9.75%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 5 Years (^FVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^FVX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.63
VOO: 0.46
Коэффициент Сортино ^FVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^FVX: -0.77
VOO: 0.77
Коэффициент Омега ^FVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FVX: 0.91
VOO: 1.11
Коэффициент Кальмара ^FVX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^FVX: -0.47
VOO: 0.47
Коэффициент Мартина ^FVX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^FVX: -1.11
VOO: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа ^FVX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.46
^FVX
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^FVX и VOO

Максимальная просадка ^FVX за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.08%
-9.30%
^FVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^FVX и VOO

Текущая волатильность для Treasury Yield 5 Years (^FVX) составляет 10.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что ^FVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.66%
13.84%
^FVX
VOO